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研究内容：本报告从四类不同的角度构建因子：日内价格相关因子、日内价量相关因子、盘前信息因子、特定时段采样因子。考察了46 个因子周频选股的表现。其中，日内价格相关的因子是由日内收益率的高阶统计量和日内价格形态衍生的因子；日内价量相关因子包括成交量分布以及用价量关系构建的因子；盘前信息因子主要是从开盘集合竞价信息中提炼的因子；特定时段采样因子主要是指根据一定规则筛选出重要时段，在该时段采样提取的因子，主要包括尾盘数据构建的因子和大成交量时段构建的因子。
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