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高频研究系列六:时序信息中的Alpha-20230629-23页

# Alpha # 时序信息 # 个股 大小:1.12M | 页数:23 | 上架时间:2023-07-03 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 兴业证券

出版日期: 2023-06-29

摘要:

⚫ 2022 年以来,兴证金工团队先后推出了阐述高频研究方法论的《高频漫谈》,以及3 篇高频因子深度研究。在高频漫谈中,我们阐述了高频因子的构建逻辑、因子的回测方法以及高频风险的识别。在后续三篇高频因子研究报告中,我们构建了约27 个分布信息因子,其中不乏多个思路新颖、具有较强特异性的分布信息因子。

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范泽林

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