金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20230905-27页

# TPS # SPS # A股大小：1.46M | 页数：27 | 上架时间：2023-09-07 | 语言：中文

金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20230905-东吴证券-27页.pdf

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类型: 策略

上传者: FYJ

撰写机构: 东吴证券

出版日期: 2023-09-05

摘要：

TPS 因子多空对冲绩效（全市场）： 2006 年 1 月至今，TPS 因子在全体 A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 39.81%，年化波动为 15.99%，信息比率为 2.49，月度胜率为 77.25%，月度最大回撤为 19.46%。SPS 因子多空对冲绩效（全市场）： 2006 年 1 月至今，SPS 因子在全体 A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 44.00%，年化波动为 12.74%，信息比率为 3.45，月度胜率为 83.41%，月度最大回撤为 11.98%。8 月份 TPS 因子收益统计：在全体 A 股中，TPS 因子 10 分组多头组合的收益率为-1.38%，10 分组空头组合的收益率为-1.85%，10 分组多空对冲的收益率为 0.47%。 8 月份 SPS 因子收益统计：在全体 A 股中， SPS 因子 10 分组多头组合的收益率为-1.03%，10 分组空头组合的收益率为-1.84%，10 分组多空对冲的收益率为 0.81%。

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