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Assets earn risk premiums because they are exposed to underlying factor risks. The capital asset pricing model (CAPM), the first theory of factor risk, states that assets that crash when the market loses money are risky and therefore must reward their holders with high risk premiums. While the CAPM defines bad times as times of low market returns, multifactor models capture multiple definitions of bad times across many factors and states of nature.
资产赚取风险溢价是因为它们暴露在潜在因素风险之下。资本资产定价模型（CAPM）是第一个要素风险理论，它指出当市场亏损时崩溃的资产是有风险的，因此必须以高风险溢价回报持有者。CAPM将糟糕时期定义为市场回报率低的时期，而多因素模型则涵盖了许多因素和自然状态下糟糕时期的多种定义。
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