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金工深度研究:图神经网络选股的进阶之路-20220411-29页

# 金工 # 图神经网络 大小:1.70M | 页数:29 | 上架时间:2022-04-13 | 语言:中文

类型: 行研

上传者: LAC-BGT

撰写机构: 华泰证券

出版日期: 2022-04-11

摘要:

本文从多角度改进图神经网络选股模型,构建周频换仓中证500 指数增强策略。图神经网络能够学习资产间的相互影响,为预测提供增量信息。核心改进方向是引入残差网络结构,将预测收益拆解为股票间行业板块关联解释的收益、股票间因子关联解释的收益、特异性收益。

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