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学术文献研究系列第30期:主导跟随模型,利用因子模型进行指数跟踪-20220111-20页

# 学术文献 # 指数跟踪 大小:1.11M | 页数:20 | 上架时间:2022-01-13 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 国信证券

出版日期: 2022-01-11

摘要:

 研究背景

被动管理基金通常密切复制跟踪指数的投资组合。完全复制指数策略在很多情况下由于指数权重变化产生的股票交易成本,以及较小权重股票的流动性成本,导致成本高昂。部分指数复制的方法能够极大降低交易和流动性成本,因此在实践中被普遍使用。

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