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► 宏观事件驱动行业轮动策略
在宏观因子的选择上，主要选择了工业与固定资产投资、消费与价格指数、货币等在内的9 大类宏观因子；同时，对于不同行业，我们选取了各行业特有的行业因子。
宏观事件驱动行业轮动策略，在构建各行业因子库的基础上，本文定义了历史高点、连续上涨等在内的8 类因子事件模式来刻画宏观因子的转态，并采用两个标准进行筛选事件：历史上因子事件的发生次数、因子事件信息比率，构建各行业有效事件库。随后，采用月度调仓的方式，在每个月末交易日对各行业的有效事件库进行检测，一旦有事件发生触发了该行业信号，就对该行业进行配置，并取得较稳定的超额收益。
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