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股债相关性和股债平衡策略在大类资产配置研究中具有较高的重要性，股债两类资产均有表现且收益表现负相关是股债平衡组合能够获得良好收益且能够有效对冲风险的必要条件。目前美债利率接近于有效利率下限，美联储加快货币政策正常化以为下一次危机预留足够的货币政策空间，另一方面美股的估值水平也回到了多年的高点。今年一季度以来股债表现呈现比较明显的正相关性，二者估值水平都位于高点，美债利率在处于绝对低位的水平，能够有效对冲美股潜在下跌风险的能力在降低。
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