摘要：文旨在介绍金融衍生品估值中使用的数学和模型。它是为具有标准多元微积分背景的观众设计的。除此之外，本书基本上是自成体系的：必要概率理论是从第一原理发展而来的，并在读者没有相关背景的前提下详细解释了金融理论。这本书是乔治华盛顿大学（georgewashington University）为金融数学本科课程开发的一系列笔记的结晶。本课程主要服务于数学、经济学或金融学专业，旨在提供一个简单明了的期权定价原理。本文的主要目的是通过标准的离散和随机微积分模型来详细检查这些原理。当然，对这些模型的严格阐述需要系统地发展必要的数学背景，同样重要的目标是以与文本范围一致的方式提供这种背景。