本研报重点探讨 LSTM 模型在股指期货交易中应用。相比传统的 统计模型,该模型能够更好地处理序列数据中的长期依赖关系。通过其 独特的记忆单元和门控机制,能够有效地捕捉和记忆时间序列中的重要 信息,从而更准确地预测资产价格的趋势。
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