SP08_SP10合约全商品对冲报告-20230607-银河期货-28页

# 贵金属 # 对冲报告 # 石油大小：0.70M | 页数：28 | 上架时间：2023-06-09 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 银河期货

出版日期: 2023-06-07

摘要：

关于跨品种对冲：

A. 波动率∝风险∝收益率。（∝：正比符号）

B. 在商品A 与商品B 都有历史价格的时段内，取本报告配比，能够获得最低的价差波动率。波动率每季度刷新。

C. 《SP12~SP02 对冲报告》：8 月至11 月；《SP04~SP06 对冲报告》：12 月至次年3 月；《SP08~SP10 对冲报告》：4 月至7 月。

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范泽林

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