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AI 系列研究之一:端到端的动态Alpha模型-20230522-23页

# Ai # Alpha 大小:1.90M | 页数:24 | 上架时间:2023-05-26 | 语言:中文

类型: 行研

上传者: AIGC前沿

撰写机构: 招商证券

出版日期: 2023-05-22

摘要:

本文提出了一种基于深度神经网络的动态Alpha 因子模型,实现了端到端的因子权重训练和预期收益率预测。在IC、ICIR、因子分组收益率、多头组合收益率等指标维度表现相比于线性Alpha 因子模型有较为明显的提升。

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