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伴随A股市场的“立体化”发展，衍生品市场从品种、成交上均不断增长。且覆盖权益、利率、商品等不同类别资产。衍生工具构建的对冲头寸，旨在市场的系统风险，但同时因为风险产生的股权风险溢价也会同时牺牲。即使使用现货对冲的组合依然有波动存在，一方面波动风险溢价VPR：实现波动率与真实波动率的差值对冲头寸有可能无法正好覆盖现货的交易头寸；另一方面，衍生品的定价是对未来标的波动的预期，因此会和实际的预期产生差异，差异修正的过程，则会带来对冲组合净值上的波动。
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