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相对期现对冲策略，跨期套利策略表现最优且较为稳定，今年以来IC 合约跨期套利策略收益率5.46%，IF 跨期套利收益率3.38%，IH 跨期套利收益率2.09%。截至11 月25 日，三大期指跨期套利策略均选择当月合约空头与下季月合约多头。
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