股票股指期权：隐波走弱，可考虑备兑开仓策略-20221018期货-26页

# 期权市场 # 股票大小：1.43M | 页数：26 | 上架时间：2022-10-20 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: 智释雯

撰写机构: 国泰君安期货

出版日期: 2022-10-20

摘要：

【成交持仓情况】标的行情：今日中证 1000 股指收盘于 6508.50 点，涨跌为 36.05 点，成交量为 129.92 亿手。

期权方面：今日期权全部合约总成交量为 9.13 万手，总持仓量为 7.78 万手，其中，期权主力合约成交量为 7.61 万手，持仓量为 4.35 万手。

【最大持仓位分析】从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为 6600，看跌期权最大持仓价位为 6300。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR 分析】从 PC Ratio 来看，期权主力合约成交量 PCR 为 110.87%，持仓量 PCR 为 114.77%。期权全部合约成交量 PCR 为 105.92%，持仓量 PCR 为 92.56%。

【波动率分析】今日期权主力合约平值隐含波动率为 21.68%，相比于前一交易日变动了 0.41%，同期限历史波动率为 15.30%，相比于前一交易日变动了 2.25%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】偏度值为-4.57%，相比于前一交易日变动了-5.61%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪上升。

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