SP12合约&SP01合约全商品对冲报告-20220915-银河期货-27页

# 合约全商品 # 对冲比例 # 对冲策略大小：0.70M | 页数：27 | 上架时间：2022-09-19 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 银河期货

出版日期: 2022-09-15

摘要：

关于跨品种对冲：

A. 波动率∝风险∝收益率。（∝：正比符号）

B. 在商品A 与商品B 都有历史价格的时段内，取本报告配比，能够获得最低的价差波动率。

C. 通常，合理配比的跨品种套利的波动率，至少低于其中1 种对冲商品，有时则会同时低于商品A 和商品B 的波动率。如：期现基差和月间差头寸的波动率，在大多数时间小于单边头寸。

D. 受篇幅所限，本报告仅推送价差环比变动，即1.00 手SP12 合约或SP01 合约对冲其他合约的价差货值变动。

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范泽林

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