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我们挑选了10家量化私募，其指增产品超额收益自2021 年起相关性中位数高达0.6，远高于公募量化指增超额相关性中位数，后者仅为0.4，说明量化私募模型存在高度同质化的可能。
我们采用机器学习的方法，分别使用三组完全不同的机器挖掘特征组，预测不同尺度下的股票收益，并针对不同股票池构建多空组合。发现各组合在样本外的表现呈现高度相似性，扣费后的回撤期与量化指增产品的超额回撤期类似，这进一步增加了量价模型存在高度同质化的可能性。
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