在开发量化投资策略时,海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法,为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验,东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章,以速览的形式呈现给各位投资者,内容涵盖资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资等多个方面。
本篇报告作为该系列报告的第十六篇,我们选取了 Bolin Lei, Zhengdi Liu, Yuping Song 的文献《On stock volatility forecasting based on text mining and deep learning under high-frequency data》。
金融资产价格的波动在衡量资产风险水平和衍生品定价方面发挥着极其重要的作用。因此,基于波动性特征发现更多预测指标和模型对于分析金融资产风险具有非常重要的理论意义和实用价值
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